Nos encontramos ante el edificio más emblemático de la arquitectura local, realizado en piedra de asperón rojo cortado en sillares y comenzada su edificación en el siglo XV siguiendo los cánones del estilo conocido como Reyes Católicos o Isabelino, correspondiéndose con las tendencias marcadas en otras iglesias góticas de la provincia como son la de San Ildefonso de Jaén, Santiago de Andújar o La Concepción de Lopera.

Románico, gótico, renacimiento y barroco confluyen en esta iglesia declarada Monumento Histórico Artístico el 2 de Mayo de 1983.

Se acentúa en el exterior la importancia de los sólidos contrafuertes de molduración mixtilínea junto con la Torre de estructura octogonal culminada por un ornamento cónico sobre un cuerpo cuadrangular de campanas a menor tamaño.

Tanto la portada norte y oeste responden a lo que tradicionalmente se ha denominado como estilo ojival, predominando la fachada principal por su elegancia, orientada al sur y quedando marcada por la lexicografía, estructura y teatralidad visual del barroco al tiempo que integra recursos renacentistas y manieristas.

Sobre jambas cajeadas se levanta un gran arco de medio punto marcando el espacio de esta majestuosa portada. Dos parejas de columnas corintias apoyadas sobre pedestales abren de nuevo diversos arcos para mostrar el programa iconográfico en el tímpano central, donde aparece la encarnación de la virgen acompañado de figuras alegóricas como son la fortaleza y la justicia.

La parte inferior se encuentra decorada con motivos grutescos y formas vegetales provocando una sensación de relieve y claroscuro de tendencia claramente renacentista.

Especial mención merece tanto la diversidad de escudos localizados en esta obra arquitectónica como los seis relojes de sol que se hayan repartidos por toda la parroquia. En el sótano de esta edificación encontramos las catacumbas de siglo XVI, antiguo cementerio, y lugar donde se cree que se encontraría la sepultura de la heroína de Bailén, María Bellido.

El interior albergaba el viejo altar mayor o camarín de la Virgen de Zocueca (Patrona de Bailén), que gracias a un enorme esfuerzo económico por parte del pueblo, que consiguió reunir sesenta mil reales, pudo así ver cumplido este deseo, inaugurándose el 5 de Agosto de 1914, festividad de la Patrona de Bailén.

Algunos años después acabaría convirtiéndose en cenizas junto con el anterior retablo como consecuencia de la Guerra Civil. En 1959 se levantaría un nuevo retablo en asperón y piedra caliza que podemos contemplar en la actualidad.

Además de poder admirar la imagen de la Patrona, la Virgen de Zocueca, tendremos la posibilidad de disfrutar de la escultura de San Dimas del siglo XVII, que durante mucho tiempo ha sido atribuida a la escuela de Alonso Cano.

El Mausoleo con los restos mortales del General Don Francisco Castaños y Aragorri, duque de Bailén y Marqués de Portugalete permanecen en esta iglesia desde el año 1963, momento en el que se trasaladó a Bailén desde el Panteón de Hombres Ilustres de Madrid.