Es handelt sich um das emblematischste Bauwerk der lokalen Architektur, das aus rotem Asperon-Stein besteht, der in Quadersteine gehauen wurde. Der Bau wurde im 15. Jahrhundert begonnen und folgt dem Kanon des Stils, der als katholisch-monarchisch oder isabellinisch bekannt ist und den Tendenzen entspricht, die in anderen gotischen Kirchen der Provinz, wie San Ildefonso de Jaén, Santiago de Andújar oder La Concepción de Lopera, zu beobachten sind.

In dieser Kirche, die am 2. Mai 1983 zum kunsthistorischen Denkmal erklärt wurde, treffen Romanik, Gotik, Renaissance und Barock aufeinander.

An der Außenseite wird die Bedeutung der massiven Strebepfeiler mit gemischtem Gesims hervorgehoben, zusammen mit dem achteckigen Turmaufbau, der von einem konischen Ornament auf einem kleineren viereckigen Glockenstuhl gekrönt wird.

Sowohl die Nord- als auch die Westfassade entsprechen dem, was traditionell als spitzbogiger Stil bezeichnet wird. Die Hauptfassade zeichnet sich durch ihre Eleganz aus, ist nach Süden ausgerichtet und von der Lexikografie, der Struktur und der visuellen Theatralik des Barocks geprägt, während sie gleichzeitig Ressourcen der Renaissance und des Manierismus integriert.

Ein großer Rundbogen erhebt sich über vertieften Pfosten und kennzeichnet den Raum dieses majestätischen Portals. Zwei Paare korinthischer Säulen, die auf Sockeln ruhen, öffnen wiederum verschiedene Bögen, um das ikonografische Programm im zentralen Tympanon zu zeigen, wo die Inkarnation der Jungfrau in Begleitung von allegorischen Figuren wie der Kraft und der Gerechtigkeit erscheint.

Der untere Teil ist mit grotesken Motiven und pflanzlichen Formen verziert, die einen Eindruck von Relief und Helldunkel mit einer deutlichen Tendenz zur Renaissance vermitteln.

Besonders erwähnenswert ist die Vielfalt der Wappen, die in diesem Bauwerk zu finden sind, sowie die sechs Sonnenuhren, die in der Pfarrkirche verteilt sind. Im Untergeschoss dieses Gebäudes befinden sich die Katakomben aus dem 16. Jahrhundert, ein ehemaliger Friedhof und der Ort, an dem man die Grabstätte der Heldin von Bailén, María Bellido, vermutet.

Das Innere beherbergte den alten Hochaltar oder “camarín” der Virgen de Zocueca (Schutzpatronin von Bailén), der dank einer enormen finanziellen Anstrengung der Stadt, die sechzigtausend Reales aufbringen konnte, diesen Wunsch erfüllen konnte, und am 5. August 1914, dem Fest der Schutzpatronin von Bailén, eingeweiht wurde.

Einige Jahre später wurde er zusammen mit dem vorherigen Altarbild als Folge des Bürgerkriegs zu Asche. Im Jahr 1959 wurde ein neuer Altaraufsatz aus Asperon und Kalkstein errichtet, der noch heute zu sehen ist.

Neben dem Bildnis der Schutzpatronin, der Jungfrau von Zocueca, haben wir Gelegenheit, die Skulptur des San Dimas aus dem 17. Jahrhundert zu bewundern, die seit langem der Schule von Alonso Cano zugeschrieben wird.

Das Mausoleum mit den sterblichen Überresten von General Don Francisco Castaños y Aragorri, Herzog von Bailén und Markgraf von Portugalete, befinden sich seit 1963 in dieser Kirche, als sie vom Pantheon der Illustren Männer in Madrid nach Bailén überführt wurden.